パソコンでプレイするにはVisualBoyAdvance（ヴィジュアルボーイアドバンス）
PSPでぷれいするならGPSPというソフトとCFWが条件になります。

VisualBoyAdvanceについて

まず動作環境はWNIDOWS系なら古くない限り動作するようです。

詳しい使い方やダウンロードはここをクリック　

PSPでのプレイ方法

CFW導入済みのPSPが必要となります

UO gpSP kai 3.3 test 1 Build 172 で動作確認済み
http://pspq.blog106.fc2.com/blog-entry-21.html
導入方法などは専門サイトを見てください